Moving Average Envelope Herunterladen

MetaTrader 4 - Indikatoren Umschläge - Indikator für MetaTrader 4 Beschreibung: Der technische Indikator der Umschläge wird mit zwei verschobenen Durchschnitten gebildet, von denen eine nach oben verschoben wird und eine andere nach unten verschoben wird. Die Auswahl der optimalen relativen Anzahl der Bandmargenverlagerung wird mit der Marktvolatilität bestimmt: je höher die letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung. Umschläge definieren den oberen und unteren Rand der Preisspanne. Signal zu verkaufen erscheint, wenn der Preis erreicht den oberen Rand des Band-Signal zu kaufen erscheint, wenn der Preis den unteren Rand erreicht. Die Logik hinter Umschlägen ist, dass übereifrige Käufer und Verkäufer den Preis an die Extreme (d. H. Die oberen und unteren Bänder) drücken, wobei sich die Preise oft stabilisieren, indem sie sich auf realistischere Werte stützen. Dies ähnelt der Interpretation von Bollinger-Bändern. Berechnung Upper Band SMA (CLOSE, N) 1K / 1000 Unterband SMA (CLOSE, N) 1-K / 1000 SMA Einfache Verschiebung Durchschnittliche Mittelungsperiode K / 1000 der Wert der Verschiebung vom Mittelwert (gemessen in Basispunkten). Image: Technical Indicator Beschreibung Vollständige Beschreibung der Umschläge ist in der Technischen Analyse: UmschlägeEnvelopes Umschläge Technische Indikator ist mit zwei Moving Averages gebildet, von denen eine nach oben verschoben wird und eine andere nach unten verschoben wird. Die Auswahl der optimalen relativen Anzahl der Bandmargenverlagerung wird mit der Marktvolatilität bestimmt: je höher die letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung. Umschläge definieren den oberen und unteren Rand der Preisspanne. Signal zu verkaufen erscheint, wenn der Preis erreicht den oberen Rand des Band-Signal zu kaufen erscheint, wenn der Preis den unteren Rand erreicht. Die Logik hinter Umschlägen ist, dass übereifrige Käufer und Verkäufer den Preis an die Extreme (d. H. Die oberen und unteren Bänder) drücken, wobei sich die Preise oft stabilisieren, indem sie sich auf realistischere Werte stützen. Dies ähnelt der Interpretation von Bollinger-Bändern. Berechnung: wobei: SMA Simple Moving Average N Mittelungszeitraum K / 1000 der Wert der Verschiebung vom Mittelwert (gemessen in Basispunkten). Source Code Full MQL4 Quelle von Umschlägen ist in der Codebasis verfügbar: Umschläge Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp. Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien ganz oder teilweise verboten. Moving Durchschnittliche Umschläge Moving Average Umschläge bestehen Eines gleitenden Mittelwertes plus und minus einer bestimmten benutzerdefinierten prozentualen Abweichung. Moving Average Envelopes behaupten, ein Indikator für überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu sein. Visuelle Darstellungen der Preisentwicklung und ein Indikator für Preisausbrüche. Die Eingaben des Indikators "Gleitende durchschnittliche Umschläge" werden nachstehend angezeigt: Gleitender Durchschnitt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt der Höhen und Tiefen. (In der Regel 20-Periode, sondern variiert auch unter technischen Analysten, könnte eine Person nur die schließen, wenn die Berechnung der gleitenden Durchschnitt, anstatt zwei) Upper Band. Der gleitende Durchschnitt der Höhen plus eine benutzerdefinierte prozentuale Erhöhung (normalerweise zwischen 1 Ampere 10). Unteres Band. Der gleitende Mittelwert der Tiefen abzüglich eines benutzerdefinierten Prozentsatzes (wiederum üblicherweise zwischen 1 Ampere 10). Ein Diagramm der Nasdaq 100 ETF (QQQQ) zeigt einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt mit einem 1 und 2 Prozent-Bändern: Interpretieren der Moving Average Umschläge In der Tabelle oben der QQQQs, ist der Preis nicht trends. Während der nicht-trending Phasen von Märkten, könnte man argumentieren, dass Moving Average Umschläge würde große überkauft und überverkauft Indikatoren. Mit dem Konzept des Bereichs Handel, könnte ein Händler kaufen, wenn der Aktienkurs die untere Hülle eindringt und schließt zurück in den Umschlag. Ebenso könnte ein Händler verkaufen, wenn der Aktienkurs die obere Hülle durchdringt und schließt dann wieder in den Umschlag. Preis Breakout Indikator Wenn die Aktienkurse durchgeführt werden, ruhen und konsolidieren, brechen sie, in eine Richtung oder die andere. Daher: Ein Händler könnte sehen, Preise brechen oberhalb der oberen Umschlag als potenzielle Kauf Gelegenheit. Und wenn die Preise unter dem unteren Umschlag brechen, könnte ein Händler sehen, dass als Verkaufschance. Eine Abbildung eines aufwärts gerichteten Preisausbruches ist oben auf dem Diagramm der QQQQs gezeigt. Auf der rechten Seite gaben sich die QQQQs über dem 2 Preisband. Preis Trend Indikator Ein neuer Trend im Preis ist in der Regel durch einen Preisausbruch wie oben skizziert mit einem anhaltenden Preis schließen oberhalb der oberen Bande, für einen Aufwärtstrend Trend angezeigt. Ein anhaltender Preisabschluss unterhalb des unteren Bandes könnte auf einen neuen Abwärtstrend hindeuten. Im Chart der QQQQs blieb der Schlusskurs nach der Preisunterbrechung weiterhin oberhalb des oberen Bandes, was ein gutes Beispiel dafür ist, wie eine Preisentwicklung beginnt. Bald danach wird der Preis zurück in die Moving Average Umschläge fallen, aber die Moving Average Umschläge werden in eine positive Richtung - Positionierung der jüngsten Trend als up. Andere ähnliche Indikatoren wie Bollinger Bands (siehe: Bollinger Bands) und Keltner Channels (siehe Keltner Channels), die sich an die Volatilität anpassen, sollten ebenfalls untersucht werden. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe Full Disclaimer. Bewegen von durchschnittlichen Umschlägen: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool Verschieben von Durchschnitten (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne zu erhöhen. (Für den Hintergrund lesen auf dieser zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving-Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung stehenden Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zu einer Datenreihe zusammengefasst, die auf einem Preisplan abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Lernen, Diagramme zu analysieren, kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.) Überprüfen Sie heraus das Analysieren-Diagramm-Mustertutorium, um zu erlernen, wie.) Einfache Kaufsignale treten auf, wenn die Preise über den gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignalen schließen, wenn Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen gewinnende Trades, während die kleineren Pfeile verlierende Trades zeigen, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die zu kleinen Gewinnen oder Verlusten über einen Zeitraum von fünf Jahren führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, dem gleitenden Durchschnitt einen Filter hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Linien 5 über und unter dem gleitenden Durchschnitt bildet gleitende durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang geht, die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie wie es sich herausstellte, waren es ebenso viele Peitschen, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Umschläge effizienter gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Umschlägen besteht darin, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz der profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir eine wöchentliche Tabelle von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen gesetzt 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Die meisten der Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, sind die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee der Keltner-Bänder und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des täglichen Bereichs (der hoch abzüglich des niedrigen Wertes) ist. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als ein Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve dieser Tabelle berührt. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie mehr über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee, gleitende durchschnittliche Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch genaue Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für Spotting Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich zur Ermittlung von Wenden mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können von dem Experimentieren mit diesen technischen Tools profitieren. Moving Durchschnittliche Umschläge Moving Average Umschläge Einleitung Moving Average Umschläge sind prozentuale Umschläge, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt eingestellt sind. Der gleitende Durchschnitt, der die Basis für diesen Indikator bildet, kann ein einfacher oder exponentieller gleitender Durchschnitt sein. Jede Hüllkurve wird dann denselben Prozentsatz über oder unter dem gleitenden Durchschnitt eingestellt. Dies schafft parallel Bands, die Preis-Aktion folgen. Mit einem gleitenden Durchschnitt als Basis kann Moving Average Envelopes als Trend-Indikator verwendet werden. Dieser Indikator ist jedoch nicht nur auf den folgenden Trend beschränkt. Die Umschläge können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Ebenen identifizieren, wenn der Trend relativ flach ist. Berechnung Berechnung für Gleitende Durchschnittliche Umschläge ist direkt. Wählen Sie zunächst einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus. Einfache gleitende Durchschnitte gewichten jeden Datenpunkt (Preis) gleichmäßig. Exponentielle gleitende Durchschnitte setzen mehr Gewicht auf die jüngsten Preise und haben weniger Verzögerung. Als zweites wählen Sie die Anzahl der Zeitperioden für den gleitenden Durchschnitt aus. Drittens legen Sie den Prozentsatz für die Umschläge. Ein gleitender Durchschnitt von 20 Tagen mit einer 2,5-Hüllkurve würde die folgenden zwei Zeilen zeigen: Die obige Tabelle zeigt IBM mit einem 20-Tage-SMA und 2,5 Umschlägen. Beachten Sie, dass die 20-Tage-SMA zu diesem SharpChart als Referenz hinzugefügt wurde. Beachten Sie, wie sich die Umschläge parallel zur 20-tägigen SMA bewegen. Sie bleiben konstant 2,5 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Interpretation Indikatoren, die auf Kanälen, Bändern und Umschlägen basieren, sollen die meisten Preisaktionen umfassen. Daher bewegen Bewegungen über oder unter den Umschlägen Aufmerksamkeit. Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Ein Anstieg über der oberen Hüllkurve zeigt eine außerordentliche Stärke, während ein Absturz unterhalb der unteren Hüllkurve eine außerordentliche Schwäche aufweist. Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Anfang eines anderen signalisieren. Mit einem gleitenden Durchschnitt als Grundlage, Moving Average Umschläge sind eine natürliche Trend folgenden Indikator. Wie mit gleitenden Durchschnitten, werden die Umschläge Preis-Aktion. Die Richtung des gleitenden Mittelwerts diktiert die Richtung des Kanals. Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend vorhanden ist, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Manchmal ist ein starker Trend nicht greifen, nachdem eine Hüllkurve und Preise bewegen sich in eine Handelsspanne. Solche Handelsbereiche sind durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt gekennzeichnet. Die Umschläge können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Eine Bewegung oberhalb der oberen Hüllkurve bezeichnet eine überkaufte Situation, während eine Bewegung unterhalb der unteren Hüllkurve einen überverkauften Zustand markiert. Parameter Die Parameter für die Moving Average Umschläge hängen von Ihren Handels - / Investitionszielen und den Merkmalen des jeweiligen Wertpapiers ab. Trader werden wahrscheinlich kürzere (schneller) gleitende Durchschnittswerte und relativ enge Umschläge verwenden. Investoren dürften längere (langsamere) gleitende Durchschnittswerte mit breiteren Umschlägen bevorzugen. Eine security039s-Volatilität wird auch die Parameter beeinflussen. Bollinger-Bänder und Keltner-Kanäle haben Mechanismen eingebaut, die sich automatisch an eine Volatilität von security039s anpassen. Bollinger-Bänder verwenden die Standardabweichung, um die Bandbreite einzustellen. Keltner Channels verwenden den Average True Range (ATR), um die Kanalbreite einzustellen. Diese passen sich automatisch der Volatilität an. Chartisten müssen unabhängig voneinander für die Volatilität bei der Einstellung der Moving Average Umschläge. Wertpapiere mit hoher Volatilität erfordern breitere Banden, um die meisten Preisaktionen zu umfassen. Wertpapiere mit geringer Volatilität können schmalere Bänder verwenden. Bei der Auswahl der richtigen Parameter, hilft es oft, überlagern ein paar verschiedene Moving Average Umschläge und zu vergleichen. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit drei Moving Average Umschlägen auf der Basis der 20-Tage SMA. Die 2,5 Umschläge (rot) wurden mehrmals berührt, die 5 Umschläge (grün) wurden nur während des Juli-Anstiegs berührt. Die 10 Umschläge (rosa) wurden nie berührt, was bedeutet, dass diese Band zu breit ist. Ein mittelfristiger Trader könnte die 5 Umschläge verwenden, während ein kurzfristiger Trader die 2,5 Umschläge verwenden könnte. Aktienindizes und ETFs erfordern festere Umschläge, weil sie typischerweise weniger volatil sind als einzelne Aktien. Die Alcoa-Tabelle hat die gleichen Moving Average Umschläge wie die SPY-Diagramm. Allerdings bemerken, dass Alcoa die 10 Umschläge mehrmals verletzt hat, weil es volatiler ist. Trend Identification Moving Average Umschläge können verwendet werden, um starke Bewegungen zu identifizieren, die den Beginn eines erweiterten Trends signalisieren. Der Trick, wie immer, ist die Kommissionierung der richtigen Parameter. Dies erfordert Praxis, Versuch und Irrtum. Die folgende Tabelle zeigt Dow Chemical (DOW) mit den Moving Average Umschlägen (20,10). Die Schlusskurse werden verwendet, da die gleitenden Durchschnittswerte mit Schlusskursen berechnet werden. Einige Chartisten bevorzugen Bars oder Leuchter, um die Intraday Day hoch und niedrig zu nutzen. Beachten Sie, wie DOW Mitte Juli über die obere Hülle stieg und über diesen Umschlag bis Anfang August weiter bewegte. Das zeigt eine außergewöhnliche Kraft. Beachten Sie auch, dass die Moving Average Umschläge erschienen und folgte dem Vorschuss. Nach einem Wechsel von 14 auf 23 war die Aktie deutlich überkauft. Dieser Schritt führte jedoch zu einem starken Präzedenzfall, der den Beginn einer erweiterten Tendenz markierte. Nachdem DOW bald nach der Gründung seines Aufwärtstrends überkauft wurde, war es an der Zeit, auf einen spielbaren Pullback zu warten. Händler können Pullbacks mit Basis-Chart-Analyse oder mit Indikatoren zu suchen. Pullbacks kommen oft in Form von fallenden Flaggen oder Keilen. DOW bildete ein Bild perfekt fallende Flagge im August und brach Widerstand im September. Eine weitere Flagge bildete Ende Oktober mit einem Ausbruch im November. Nach dem November-Anstieg zog die Aktie mit einer fünfwöchigen Flagge im Dezember zurück. Im Indikatorfenster wird der Commodity Channel Index (CCI) angezeigt. Verschiebungen unter -100 zeigen Überverkaufsablesungen. Wenn der größere Trend erreicht ist, können überverkauft Messwerte verwendet werden, um Pullbacks zu identifizieren, um das Risiko-Risiko-Profil für einen Handel zu verbessern. Momentum wird bullish wieder, wenn CCI zurück in positives Gebiet (grüne gepunktete Linien) bewegt. Die inverse Logik kann für einen Abwärtstrend angewendet werden. Eine starke Bewegung unterhalb der unteren Hüllkurve signalisiert eine außerordentliche Schwäche, die einen ausgeprägten Abwärtstrend voraussagen kann. Die nachstehende Grafik zeigt die internationale Spiel-Technologie (IGT), die unterhalb des 10 Umschlags bricht, um einen Abwärtstrend Ende Oktober 2009 zu begründen. Weil die Aktie nach diesem starken Rückgang ziemlich überverkauft war, wäre es klug gewesen, auf einen Bounce zu warten. Wir können dann Grundpreisanalyse oder einen anderen Impulsindikator verwenden, um Bounces zu identifizieren. Das Indikatorfenster zeigt den stochastischen Oszillator, der verwendet wird, um überkaufte Bounces zu identifizieren. Eine Bewegung über 80 gilt als überkauft. Einmal über 80 können die Chartisten dann nach einem Chart-Signal oder einem Rücklauf unter 80 suchen, um einen Abschwung zu signalisieren (rote gestrichelte Linien). Das erste Signal wurde mit einer Unterbrechung bestätigt. Das zweite Signal führte zu einem Whipsaw (Verlust), weil die Aktie bewegt über 20 ein paar Wochen später. Das dritte Signal wurde mit einem Trendlinienbruch bestätigt, der zu einem starken Rückgang führte. Ähnlich dem Preis-Oszillator Bevor Sie auf überkaufte und überverkaufte Ebenen zu bewegen, ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass Moving Average Umschläge sind ähnlich wie die Prozent-Preis-Oszillator (PPO). Moving Average Umschläge sagen uns, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Prozentsatz über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt. PPO zeigt die prozentuale Differenz zwischen einem kurzen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem längeren exponentiellen gleitenden Durchschnitt. PPO (1,20) zeigt die prozentuale Differenz zwischen einem 1-Perioden-EMA und einem 20-Perioden-EMA. Eine 1-Tage-EMA ist gleich der Nähe. 20-Periode Exponential Moving Average Umschläge entsprechen den gleichen Informationen. Die Grafik oben zeigt die Russell 2000 ETF (IWM) mit PPO (1,20) und 2,5 Exponential Moving Average Umschläge. Horizontale Linien wurden auf 2,5 und -2,5 auf dem PPO gesetzt. Beachten Sie, dass sich die Preise über der 2,5-Hüllkurve bewegen, wenn sich PPO über 2,5 (gelbe Schattierung) bewegt und die Preise unterhalb der 2,5-Hüllkurve liegen, wenn sich PPO unter -2,5 bewegt (orange Schattierung). PPO ist ein Impuls-Oszillator, der verwendet werden kann, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Durch die Erweiterung können auch "Moving Average Envelopes" verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. PPO verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte, so dass es mit Moving Average Umschläge mit EMAs, nicht SMAs verglichen werden muss. Overbought / Oversold Measuring overbought und überverkauften Bedingungen ist schwierig. Wertpapiere können überkauft werden und in einem starken Aufwärtstrend überkauft bleiben. Ebenso können Wertpapiere überverkauft werden und in einem starken Abwärtstrend überverkauft bleiben. In einem starken Aufwärtstrend bewegen sich die Preise oft über die obere Hüllkurve und über diese Linie weiter. Tatsächlich wird die obere Hülle steigen, wenn der Preis über die obere Hülle hinausgeht. Dies scheint technisch überkauft, aber es ist ein Zeichen der Stärke, überkauft zu bleiben. Das Umgekehrte gilt für überverkauft. Überkauft und überverkauft Lesungen sind am besten verwendet, wenn der Trend abflacht. Die Karte für Nokia hat alles. Die rosa Linien repräsentieren die Moving Average Umschläge (50,10). Ein 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist in der Mitte (rot). Die Umschläge sind über und unter diesem gleitenden Durchschnitt. Die Tabelle beginnt mit einem überkauften Niveau, das überkauft blieb, da ein starker Trend im April-Mai auftauchte. Preis-Aktion abgehackt von Juni bis April, das ist das perfekte Szenario für überkauft und überverkauft Ebenen. Überkauft Niveaus im September und Mitte März vorausgesehene Umkehrungen. Auch die Überverkaufsniveaus im August und Ende Oktober forderten Fortschritte. Das Chart endet mit einem überverkauften Zustand, der überverkauft bleibt, wenn ein starker Abwärtstrend auftritt. Überkaufte und überverkaufte Bedingungen sollten als Alarm für die weitere Analyse dienen. Übergekaufte Level sollten mit Chartwiderstand bestätigt werden. Chartisten können auch nach bearis - tischen Mustern Ausschau halten, um Umkehrpotenziale bei überkauften Niveaus zu verstärken. Ebenso sollten Überverkaufsniveaus mit Chartunterstützung bestätigt werden. Chartist kann auch nach zinsbullischen Mustern Ausschau halten, um das Umkehrpotenzial auf überdimensionierten Ebenen zu verstärken. Schlussfolgerungen Moving Average Hüllkurven werden meistens als Trend-Indikator verwendet, können aber auch dazu verwendet werden, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Nach einer Konsolidierungsperiode kann eine starke Hüllkurve den Beginn eines erweiterten Trends signalisieren. Sobald ein Aufwärtstrend identifiziert wird, können sich Chartisten an Momentumindikatoren und andere Techniken wenden, um überverkaufte Leser und Pullbacks innerhalb dieses Trends zu identifizieren. Überkauft Bedingungen und Bounces können als Verkaufschancen in einem größeren Abwärtstrend verwendet werden. In Abwesenheit von starken Trend, können die Moving Average Umschläge verwendet werden wie die Percent Price Oszillator. Bewegt sich über dem oberen Hüllkurvensignal übergekaufte Messwerte, während er unter dem unteren Hüllkurvensignal überverkauft Messwerte bewegt. Es ist auch wichtig, andere Aspekte der technischen Analyse, um überkaufte und überverkaufte Lesung zu bestätigen. Resistance und bearish Umkehrmuster können verwendet werden, um überkaufte Messwerte zu bestätigen. Unterstützung und bullische Umkehrmuster können verwendet werden, um überverkaufte Bedingungen zu bestätigen. SharpCharts Moving Average Umschläge finden Sie in SharpCharts als Preis-Overlay. Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten die Umschläge auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl der Anzeige im Dropdown-Feld erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20.2.5). MA Umschläge basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. EMA Umschläge basieren auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den gleitenden Durchschnitt. Die zweite Zahl (2.5) setzt den prozentualen Versatz. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Der entsprechende gleitende Durchschnitt kann als separate Überlagerung hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Scans Oversold nach Break oberhalb der oberen Hüllkurve: Dieser Scan sucht nach Beständen, die vor 20 Tagen über ihrem oberen exponentiellen Moving Average Envelope (50,10) gebrochen haben, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen oder festzustellen. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um einen kurzfristigen überverkauften Zustand anzuzeigen. Overbought nach Unterbrechung unter dem unteren Hüllkurve: Dieser Scan sucht nach Beständen, die unterhalb ihres unteren exponentiellen Moving Average Envelope (50,10) vor zwanzig Tagen brachen, um einen Abwärtstrend zu bestätigen oder festzustellen. Die aktuelle 10-Periode CCI liegt über 100, um einen kurzfristigen überkauften Zustand anzugeben. Weitere Studien Trend Trading für ein Leben Thomas Carr