Kurzfristig

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist ein arithmetischer gleitender Durchschnitt, der berechnet wird, indem der Schlusskurs der Sicherheit für eine Anzahl von Zeitperioden addiert wird und dann diese Gesamtzahl durch die Anzahl der Zeit dividiert wird Zeiträume. Wie in der obigen Grafik gezeigt, beobachten viele Händler kurzfristige Durchschnittswerte, um längerfristige Durchschnittswerte zu überschreiten, um den Beginn eines Aufwärtstrends zu signalisieren. Kurzzeitmittel können als Stufen der Unterstützung zu handeln, wenn der Preis erlebt ein Pullback. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Einfacher gleitender Durchschnitt - SMA Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, indem er für eine unterschiedliche Anzahl von Zeitperioden berechnet werden kann, indem einfach der Schlusskurs des Wertpapiers für eine Anzahl von Zeitperioden addiert wird und dann diese Summe durch die Zahl dividiert wird Von Zeiträumen, die den durchschnittlichen Preis der Sicherheit über den Zeitraum gibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt nach oben zeigt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis steigt. Wenn es nach unten zeigt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis sinkt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kürzerer bewegter Durchschnitt ist volatiler, aber sein Messwert ist näher an den Quelldaten. Analytische Bedeutung Die gleitenden Durchschnitte sind ein wichtiges analytisches Instrument, um aktuelle Preisentwicklungen und das Potenzial für eine Veränderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt in der Analyse ist es, schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Ein weiteres populäres, wenn auch etwas komplexeres analytisches Werkzeug, besteht darin, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte mit jeweils unterschiedlichen Zeitrahmen zu vergleichen. Liegt ein kürzerer einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Beliebte Trading-Muster Zwei beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, schließen das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz ein. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn die 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird als bärisch signalisiert, dass weitere Verluste auf Lager sind. Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt bricht. Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren, weitere Gewinne sind in store. Moving Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel betrachten eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die Ersten 10 Tagen als ersten Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA geht. Moving Averages - Einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte - Einfache und exponentielle Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt machen die Kursdaten zu einem Trendfolger . Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen ihrer Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitende Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen Sie am unteren Rand mit gleitenden Durchschnitten. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyImportant rechtlichen Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Trading in Bewegung mit gleitenden Durchschnitten Entfessle dieses einfache, aber leistungsfähiges Werkzeug, um eine Fülle von Informationen in Ihren Charts zu entsperren. Fidelity Active Trader News ndash 11/24/2015 Unter allen technischen Analyse-Tools zu Ihrer VerfügungMACD. Relative Strength Index. Dow-Theorie. Punkt - und Figurendarstellung, japanische Leuchter. Kalender-Theorien. Und moremoving Durchschnittswerte sind eine der einfachsten zu verstehen und verwenden Sie in Ihrer Strategie. Dennoch sind sie auch einer der bedeutendsten Indikatoren für Markttrends und sind besonders nützlich für aufwärts (oder abwärts) Trendmärkte, wie wir sie seit 2009 erlebt haben. Heres, wie Sie gleitende Durchschnitte integrieren können, um potenziell Ihre Trading-Kenntnisse zu verbessern. Was sind gleitende Mittelwerte Ein Mittelwert ist einfach der Durchschnitt einer Menge von Zahlen. Ein gleitender Durchschnitt ist im Wesentlichen ein Durchschnitt seiner einen gleitenden Durchschnitt, weil, da neue Preise gemacht werden, die älteren Daten gelöscht und die neuesten Daten ersetzt werden. Eine Aktie normalen Bewegungen können volatil sein, Gyrating auf oder ab, so dass es ein wenig schwierig, ihre allgemeine Richtung beurteilen. Der Hauptzweck der gleitenden Mittelwerte ist, die Daten, die Sie überprüfen, zu glätten, um zu helfen, einen klareren Sinn des Tendenzes zu erhalten (sehen Sie das Diagramm unten). Ein gleitender Durchschnitt glättet den Preis. Quelle: FactSet, ab 16. November 2015. Es gibt ein paar verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die Investoren häufig verwenden. Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Ein SMA wird berechnet, indem alle Daten für eine bestimmte Zeitspanne addiert und die Gesamtzahl durch die Anzahl der Tage dividiert wird. Wenn XYZ-Aktie bei 30, 31, 30, 29 und 30 in den letzten fünf Tagen geschlossen wurde, wäre der 5-tägige einfache gleitende Durchschnitt 30. Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Auch als gewichteter gleitender Durchschnitt bekannt, weist eine EMA den jüngsten Daten ein größeres Gewicht zu. Viele Händler bevorzugen den Einsatz von EMAs, um mehr Wert auf die jüngsten Entwicklungen zu legen. Zentrierter gleitender Durchschnitt. Auch bekannt als ein dreieckiger gleitender Durchschnitt, ein zentrierter gleitender Durchschnitt nimmt Preis und Zeit in Betracht, indem er das meiste Gewicht in der Mitte der Reihe platziert. Dies ist die am wenigsten verwendete Art von gleitenden Durchschnitt. Bewegungsdurchschnitte können auf allen Arten von Preisdiagrammen (d. h. Linie, Balken und Leuchter) sowie auf Punkt - und Figurendiagrammen implementiert werden. Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil anderer Indikatoren wie Bollinger Bands. Einrichten von Bewegungsdurchschnitten Beim Einrichten Ihrer Diagramme ist das Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten sehr einfach. Im aktiven Händler Pro. Zum Beispiel, öffnen Sie einfach ein Diagramm und wählen Sie Indikatoren aus dem Hauptmenü. Suchen oder navigieren Sie zu gleitenden Durchschnittswerten, und wählen Sie die Option, die Sie dem Diagramm hinzufügen möchten. Sie können zwischen vielen gleitenden Durchschnittsindikatoren wählen, einschließlich eines einfachen oder eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Sie können die Zeitdauer für den gleitenden Durchschnitt auswählen. Eine allgemein verwendete Einstellung ist, einen 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem Preisdiagramm anzuwenden. Wie werden die gleitenden Mittelwerte verwendet? Verschieben von Durchschnitten mit unterschiedlichen Zeitrahmen kann eine Vielzahl von Informationen bereitstellen. Ein länger laufender Durchschnitt (wie eine 200-Tage-EMA) kann als wertvolles Glättungsmittel dienen, wenn Sie versuchen, langfristige Trends zu beurteilen. Ein kürzerer gleitender Durchschnitt, wie ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt, wird ganz offensichtlich stärker der Preisaktion folgen und wird daher häufig verwendet, um kurzfristige Handelssignale zu erzeugen. Der kurzgängige Durchschnitt kann als Unterstützungs - und Widerstandsindikator dienen und wird häufig als kurzfristiges Preisziel oder Schlüsselniveau verwendet. Wie genau bewegen sich die gleitenden Durchschnitte, erzeugen die Handelssignale Die gleitenden Durchschnitte werden von vielen Händlern weithin als potenzielle Indikatoren für zukünftige Preisniveaus erkannt. Wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, kann er als starkes Unterstützungsniveau dienen, wenn die Aktie sinkt, könnte der Preis eine schwierigere Zeit unter das gleitende Durchschnittspreisniveau fallen. Alternativ, wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist, kann es als ein starkes Widerstandsniveau dienen, wenn die Aktie zu erhöhen wäre, könnte der Preis kämpfen, um über dem gleitenden Durchschnitt zu steigen. Das goldene Kreuz und das Todeskreuz Zwei gleitende Durchschnitte können auch verwendet werden, um ein leistungsfähiges Crossover-Handelssignal zu erzeugen. Das Crossover-Verfahren beinhaltet den Kauf oder Verkauf, wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt einen längeren gleitenden Durchschnitt überschreitet. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn ein schnell gleitender Durchschnitt über einem langsamen, gleitenden Durchschnitt liegt. Zum Beispiel tritt das goldene Kreuz auf, wenn ein gleitender Durchschnitt, wie die 50-Tage-EMA, über einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dieses Signal kann auf einem Einzelbestand oder auf einem breiten Marktindex, wie dem SP 500, erzeugt werden. Alternativ wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn ein schnell gleitender Durchschnitt einen langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieses Tod Kreuz würde auftreten, wenn ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt, zum Beispiel überschritten unter einem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Verschieben von Durchschnitten in Aktion und ein paar Endtipps Als allgemeine Regel gilt, dass bewegte Durchschnitte in der Regel am nützlichsten sind, wenn sie während Aufwärts - oder Abwärtstrends verwendet werden, und sind in der Regel am wenigsten nützlich, wenn sie in Seitenmärkten verwendet werden. Im Allgemeinen haben sich die Aktien in einem treppenartigen Aufwärtstrend für die meisten der fast sieben Jahre Bull-Rallye, so Theorie schlägt vor, dass bewegte Durchschnitte können besonders leistungsfähige Werkzeuge in der aktuellen Marktumfeld sein. Mit Blick auf die SP-500-Chart (oben), können Sie sehen, dass der langfristige Trend ist. Auch liegt der Preis leicht über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und weit über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Würde der Kurs vom aktuellen Niveau abnehmen, wären beide gleitenden Durchschnittswerte als signifikante Unterstützungsniveaus zu werten. Das nächstmögliche Crossover-Signal wäre der schnell gehende durchschnittliche Durchgang unter dem langsam laufenden Durchschnitt (ein Todeskreuz). Beachten Sie, dass die letzte Frequenzweiche für die SP 500 ein bullish goldenes Kreuz zurück im Jahr 2012 war. Seit dem goldenen Kreuz-Signal ist der SP 500 von etwa 1.240 auf derzeit rund 2.100 nicht zu schäbig für ein einfaches gleitender Durchschnitt Crossover-Signal gestiegen. Erfahren Sie mehr Technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen spezifisch, Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienmärkte sind volatil und können in Reaktion auf negative Emittenten, politische, regulatorische, marktbezogene oder wirtschaftliche Entwicklungen deutlich zurückgehen. Stimmen werden freiwillig von Einzelpersonen eingereicht und reflektieren ihre eigene Meinung über die Artikel Hilfsbereitschaft. Ein Prozentwert für Hilfsbereitschaft wird angezeigt, sobald eine ausreichende Anzahl von Stimmen abgegeben wurde. Fidelity Brokerage Services LLC, Mitglied NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Wichtige rechtliche Informationen zur E-Mail, die Sie versenden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Best Short Term Trading Strategies 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist einer der besten kurzfristigen Trading-Strategien für jeden Markt Guten Tag alle, wollte ich ließ alle Leser unseres Blogs wissen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über die Zusammenstellung einige der besten kurzfristig Trading-Strategien erhielten wunderbare Kritiken von unseren Lesern, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung und Gewinn-Ziel-Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen demonstriert haben. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Am Montag, zeigte ich, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnitt erhöhen Sie Ihre Chancen der Trades geht Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung demonstriert, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis zu 90 Tagen können Sie Ihren Anteil der profitablen Handel von 30 Prozent Rentabilität auf rund 56 Prozent Rentabilität, das ist riesig. Am Dienstag zeigte ich, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern bieten kann. Ich nahm die 20-Tage-Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote und umgekehrt ergab. Statt zu kaufen 20 Tage Ausbrüche würden wir verblassen sie und tun das gleiche mit dem Nachteil. Ich habe auch ein paar Filter zur Steigerung der Quoten noch weiter. Die Methode heißt die 20-Tage-Fade und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Gewinn-Ziel-Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu erlernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu bezahlen, weil ich diese Methode finden, um etwa 70 Prozent gewinnen, um Schaden-Verhältnis und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, es gibt keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20 Tage verblassen bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie, die Sie sich vorstellen können, gehandelt. Wie funktioniert der ATR-Indikator Der ATR-Indikator steht für Average True Range, er war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computer-Alter, überraschenderweise hat es den Test der Zeit stand und mehrere Indikatoren, die im Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Trading bis zum heutigen Tag. Eine sehr wichtige Sache, um im Auge zu behalten über die ATR-Indikator ist, dass es nicht verwendet, um Markt Richtung in irgendeiner Weise bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, damit die Händler ihre Positionen, Stoppebenen und Gewinnziele auf der Grundlage der Zunahme und Abnahme der Volatilität anpassen können. Die Formel für die ATR ist sehr einfach: Wilder startete mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert wird: Methode 1: Current High abzüglich der aktuellen Low Methode 2: Current High abzüglich des vorherigen Close ( Absolutwert) Methode 3: Strom Niedrig vor dem vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln verwendet hat, war, dass seine Berechnungen für Lücken verantwortlich waren. Bei der Messung nur die Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis, Lücken nicht berücksichtigt werden. Unter Verwendung der größten Zahl aus den drei möglichen Berechnungen sorgte Wilder dafür, dass die Berechnungen für Lücken verantwortlich waren, die während der Übernacht-Sitzungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software hat die ATR-Indikator eingebaut. Daher müssen Sie alles manuell selbst zu berechnen. Jedoch verwendete Wilder einen Zeitraum von 14 Tagen, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist der Einsatz eines 10-tägigen ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen besser mit kurzfristigen Handelspositionen reflektiert. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage bis 10 Bar und das Indikator berechnet die Volatilität basierend auf dem Zeitrahmen, den Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel, wie das ATR aussieht, wenn es zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit Sie über den Indikator lernen und sehen können, wie wir es gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse, lassen Sie mich Ihnen die Regeln für die Stop-Loss-und Gewinn-Ziel, so dass Sie sehen können, wie es sieht optisch. Die Stop-Loss-Ebene ist 2 10 Tage ATR und das Gewinnziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie die Bestellung Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstieg. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihre Stop-Loss Level. In diesem Beispiel sehen Sie, wie ich das Gewinnziel mit dem ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR an dem Tag geben Sie die Position und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Trading-Strategien haben Gewinnziele, die mindestens doppelt so groß wie Ihr Risiko sind. Beachten Sie, dass der ATR-Pegel nun bei 1,01 niedriger ist, dies ist ein Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihre Stop-Loss-und Gewinn-Ziel-Platzierung zu berechnen. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie das Original 1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist, Gewinnziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Levels erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen nehmen, müssen Sie den Stopverlust ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR von Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie nicht mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinnzielplatzierung verwirrt werden. Dies schließt unsere drei Teil-Serie über die besten kurzfristigen Trading-Strategien, die in der realen Welt zu arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Trading-Strategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen Sie technische Analyse 8211 Der richtige Weg All the best, Senior Trainer von Roger Scott,